PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с EZJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 10.41%/yr for EZJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности SSO и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 23.71% против 10.41% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

EZJ

1 день
2.82%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.90%
6 месяцев
24.37%
1 год
52.49%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between SSO and EZJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.62

The correlation between SSO and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и EZJ

Секторы
SSO
EZJ

Технологии

35.6%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
6.2%

Промышленность

8.3%
26.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Технологии

SSO
35.6%
EZJ
19.1%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
EZJ
17.6%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
EZJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
EZJ
12.2%

Здравоохранение

SSO
8.5%
EZJ
6.2%

Промышленность

SSO
8.3%
EZJ
26.0%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
EZJ
3.6%

Энергетика

SSO
3.5%
EZJ
1.1%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
EZJ
1.1%

Недвижимость

SSO
1.9%
EZJ
2.3%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
EZJ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL

Доходность на риск

SSO vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.30

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.88

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.97

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

6.01

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.30

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SSO и EZJ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-58.63%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-26.78%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-31.48%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-58.63%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-58.63%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.62%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-21.28%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.76%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

10.77%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

31.80%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

40.51%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

36.76%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

34.63%

+1.31%

Сравнение комиссий SSO и EZJ

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и EZJ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EZJ в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.68%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and EZJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (10.77%) compared to SSO (7.49%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs 10.41% for EZJ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for EZJ.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор