Сравнение SSO с ETHA
SSO (ProShares Ultra S&P500) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SSO returned 47.12% vs -34.33% for ETHA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SSO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
SSO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 24.02%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 15.08% | 26.19% | 8.78% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SSO and ETHA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SSO and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SSO
ETHA
Сравнение SSO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.57 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -0.98 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и ETHA
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -67.56% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -67.56% | +49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -65.65% | +60.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -33.25% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 39.22% | -34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и ETHA
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.74%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 17.30% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 46.58% | -27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 69.29% | -44.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 72.65% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 72.65% | -36.70% |
Сравнение комиссий SSO и ETHA
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и ETHA
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and ETHA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SSO leads with 47.12% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 47.12% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for ETHA.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while ETHA is Cryptocurrency. SSO tracks S&P 500, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.25% for ETHA.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор