Сравнение SSO с BTC-USD
SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SSO returned 24.51%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 24.51% против 56.48% соответственно.
SSO
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 24.51%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам SSO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.08% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SSO and BTC-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, SSO and BTC-USD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SSO
BTC-USD
Сравнение SSO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.73 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | -1.26 | +13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и BTC-USD
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -85.30% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -51.21% | +33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -51.21% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -76.67% | +29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -83.80% | +24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -46.91% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -42.38% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 34.75% | -30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 9.28%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 12.14% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 34.59% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 35.62% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 44.55% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 56.55% | -20.57% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and BTC-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to SSO (9.28%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BTC-USD's -85.30%.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор