Сравнение SSO с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Baron Partners Fund (BPTRX).
SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SSO и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 21.24% против 23.66% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и BPTRX
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
SSO vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
SSO
BPTRX
Сравнение SSO c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.38 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.85 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 10.35 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SSO и BPTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и BPTRX
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и BPTRX
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -64.11% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -14.79% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -49.87% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -51.26% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -8.65% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -13.82% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.08% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и BPTRX
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.78% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 22.21% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 33.35% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.90% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 32.72% | +3.14% |