PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с BPTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc.. SSO is passively managed, while BPTRX is actively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.16%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности SSO и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 24.16%, а акции BPTRX немного отстают с 23.95%.

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between SSO and BPTRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SSO and BPTRX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с FBGX

Доходность на риск

SSO vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.11

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.30

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.86

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

6.97

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.11

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SSO и BPTRX

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-64.11%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-10.71%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-33.34%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-49.87%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-51.26%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-4.57%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-13.78%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.42%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и BPTRX

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.59%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

21.25%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

27.59%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

33.61%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

32.69%

+3.20%

Сравнение комиссий SSO и BPTRX

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и BPTRX

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BPTRX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and BPTRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.56%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BPTRX's -64.11%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор