PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SSO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SSO returned 18.57%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SSO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%16.98%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SSO and AVUV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between SSO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и AVUV

Секторы
SSO
AVUV

Технологии

25.7%
7.4%

Финансовые услуги

24.1%
26.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
18.7%

Здравоохранение

5.9%
4.8%

Промышленность

5.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Энергетика

2.3%
15.8%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.2%
5.1%

Технологии

SSO
25.7%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
AVUV
26.1%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

SSO
5.9%
AVUV
4.8%

Промышленность

SSO
5.3%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
AVUV
4.7%

Энергетика

SSO
2.3%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
AVUV
0.1%

Недвижимость

SSO
1.3%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SSO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.06

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

15.09

-4.72

SSO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и AVUV

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-49.42%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-7.95%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-28.79%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-28.79%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-7.91%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.67%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и AVUV

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.53%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

11.34%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

17.63%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

22.75%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

28.26%

+7.69%

Сравнение комиссий SSO и AVUV

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и AVUV

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and AVUV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, SSO leads with 18.57% vs 11.57% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 18.57% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор