Сравнение SSIAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -5.09% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SSIAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.28% соответственно.
SSIAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.35%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и TPDAX
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SSIAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SSIAX
TPDAX
Сравнение SSIAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.18 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.82 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.59 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 13.57 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.18 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и TPDAX
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.05% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и TPDAX
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -22.29% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -7.58% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -17.58% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -22.29% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.97% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.94% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и TPDAX
Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 3.60%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.40% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 9.86% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 12.29% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 10.14% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 9.87% | +2.82% |