Сравнение SSIAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -5.09% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SSIAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.70% соответственно.
SSIAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.35%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и CONWX
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SSIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SSIAX
CONWX
Сравнение SSIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.37 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.21 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 12.51 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и CONWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и CONWX
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.05% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и CONWX
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -26.09% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.60% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -12.49% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -26.09% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -1.27% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -2.78% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и CONWX
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.25% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.47% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 10.70% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 10.27% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 11.16% | +1.53% |