PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHQX с PRPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, SSHQX returned -10.86%/yr vs 11.06%/yr for PRPFX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SSHQX charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: -10.86% против 11.06% соответственно.

SSHQX

1 день
0.06%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.09%
1 год
24.68%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
-10.86%

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHQX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		10.27%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between SSHQX and PRPFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.50

The correlation between SSHQX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

SSHQX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.32

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.91

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

8.07

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

1.05

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.80

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и PRPFX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHQXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-27.16%

-64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.10%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-8.19%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-15.49%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-20.84%

-71.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.96%

-4.50%

-74.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.30%

-3.52%

-48.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.91%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и PRPFX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHQXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.21%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.45%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.05%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

10.61%

+21.62%

Сравнение комиссий SSHQX и PRPFX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и PRPFX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PRPFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.27%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSHQX and PRPFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSHQX has higher volatility (3.37%) compared to PRPFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -92.12% vs PRPFX's -27.16%.

SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHQX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор