PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: -11.24% против 10.20% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий SSHQX и FNDE

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.19

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.45

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.34

-0.70

Корреляция

Корреляция между SSHQX и FNDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и FNDE

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и FNDE

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-43.55%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.67%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-29.44%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-39.93%

-52.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-6.70%

-73.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-11.84%

-39.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.09%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и FNDE

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.91%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.93%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.79%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

16.87%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

19.41%

+12.82%