PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: -11.24% против 8.97% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий SSHQX и FSPSX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.90

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.94

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

7.43

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.47

-0.83

Корреляция

Корреляция между SSHQX и FSPSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и FSPSX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и FSPSX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-33.69%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.39%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-29.41%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-33.69%

-58.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-8.22%

-72.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-6.60%

-45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.97%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и FSPSX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.65%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.01%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.00%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.82%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

16.49%

+15.74%