PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с ARTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-0.53%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: -11.24% против 9.85% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

ARTKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
15.56%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZXARTKX с SLMCX

Сравнение комиссий SSHQX и ARTKX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.56

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.38

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

4.80

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTKX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.72

-1.08

Корреляция

Корреляция между SSHQX и ARTKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и ARTKX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ARTKX в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.95%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и ARTKX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-51.90%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.96%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.95%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-38.11%

-54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-8.23%

-72.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-6.76%

-45.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и ARTKX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.24%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.92%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.56%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

13.83%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

16.11%

+16.12%