Сравнение SSHQX с RERCX
SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and RERCX (American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SSHQX returned 12.57%/yr vs 8.51%/yr for RERCX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SSHQX charges 0.20%/yr vs 1.11%/yr for RERCX.
Доходность
Сравнение доходности SSHQX и RERCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSHQX показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у RERCX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SSHQX превзошли акции RERCX по среднегодовой доходности: 12.57% против 8.51% соответственно.
SSHQX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.74%
RERCX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.51%
- Всё время*
- 7.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSHQX и RERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 15.60% | 23.42% | 13.71% | 19.74% | -4.73% | 19.32% | 2.47% | 24.83% | -9.27% | 16.85% |
RERCX American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 | 11.40% | 28.50% | 2.28% | 15.34% | -23.27% | 2.19% | 24.43% | 26.60% | -15.48% | 30.33% |
Correlation
The correlation between SSHQX and RERCX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between SSHQX and RERCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHQX vs. RERCX — Ранг доходности на риск
SSHQX
RERCX
Сравнение SSHQX c RERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHQX | RERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.95 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 6.87 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHQX и RERCX
Максимальная просадка SSHQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки RERCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и RERCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHQX | RERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -54.15% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -12.56% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -15.88% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -37.73% | +22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -37.73% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -11.44% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.56% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHQX и RERCX
Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 3.36%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHQX | RERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.63% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 15.23% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 17.37% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.01% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.87% | -1.92% |
Сравнение комиссий SSHQX и RERCX
SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RERCX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHQX и RERCX
Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности RERCX в 16.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERCX American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 | 16.63% | 13.94% | 4.37% | 3.40% | 1.54% | 9.75% | 0.00% | 2.56% | 6.16% | 4.45% | 0.95% | 2.77% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 3.12% | 3.60% | 3.11% | 3.77% | 22.27% | 2.93% | 2.03% | 5.14% | 7.33% | 3.12% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHQX and RERCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RERCX has higher volatility (5.63%) compared to SSHQX (3.36%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -31.84% vs RERCX's -54.15%.
SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSHQX и RERCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор