PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с JNUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и JNUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		4.77%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у JNUSX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям JNUSX по среднегодовой доходности: -11.24% против 10.47% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

JNUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.77%
6 месяцев
13.46%
1 год
37.04%
3 года*
24.32%
5 лет*
15.03%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

JPMorgan International Value Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с QQQJNUSX с BISAXJNUSX с FDTJNUSX с NOIEX

Сравнение комиссий SSHQX и JNUSX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JNUSX в 0.63%.

JNUSX
JPMorgan International Value Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXJNUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.30

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.84

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.13

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

12.27

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JNUSX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.30

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.29

-0.65

Корреляция

Корреляция между SSHQX и JNUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и JNUSX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности JNUSX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.78%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и JNUSX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и JNUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-62.24%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.40%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-27.49%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-48.34%

-43.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-7.06%

-73.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-15.35%

-36.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.91%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и JNUSX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у JPMorgan International Value Fund (JNUSX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.15%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.59%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.32%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

16.10%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

17.99%

+14.24%