PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -61.11% против 33.87% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SSG and QLD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.81

The correlation between SSG and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и QLD

Секторы
SSG
QLD

Финансовые услуги

93.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SSG
93.3%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SSG

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

QLD
6.4%

Энергетика

SSG

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SSG

-

QLD
3.7%

Промышленность

SSG

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SSG

-

QLD
0.1%

Технологии

SSG

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SSG

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SSG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.30

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.78

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.92

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

6.24

-7.82

SSG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и QLD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-25.13%

-51.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-42.29%

-56.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-63.68%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-63.68%

-36.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.84%

-88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-18.11%

-70.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

7.73%

+36.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и QLD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

14.98%

+15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

30.86%

+28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

37.22%

+35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

45.59%

+33.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

44.86%

+25.07%

Сравнение комиссий SSG и QLD

И SSG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и QLD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and QLD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -61.11% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.13% for QLD.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор