PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -62.12% против 36.10% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SSG and QLD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.81

The correlation between SSG and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и QLD

Секторы
SSG
QLD

Финансовые услуги

50.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SSG

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

QLD
7.7%

Энергетика

SSG

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SSG

-

QLD
4.2%

Промышленность

SSG

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SSG

-

QLD
0.1%

Технологии

SSG

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SSG

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SSG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.70

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
3.16

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.41

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.42

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.92

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.70

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.58

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.81

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.60

-1.38

Просадки

Сравнение просадок SSG и QLD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-25.13%

-56.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-42.29%

-56.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-63.68%

-35.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-63.68%

-36.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.53%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-18.17%

-70.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

7.20%

+43.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и QLD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

8.90%

+12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

24.08%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

31.85%

+29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

44.74%

+32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

44.56%

+24.41%

Сравнение комиссий SSG и QLD

И SSG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и QLD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and QLD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -62.12% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.12% for QLD.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор