PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с NVDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с NVDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. SSG is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, SSG returned -70.02% vs -21.26% for NVDD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.

Доходность

Сравнение доходности SSG и NVDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у NVDD с доходностью -13.46%.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

NVDD

1 день
2.35%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-13.32%
С начала года
-13.46%
1 год
-21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и NVDD

2026 (YTD)202520242023
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-29.02%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-13.46%-38.72%-69.77%-8.97%

Correlation

The correlation between SSG and NVDD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between SSG and NVDD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDLNVDD с NVDXNVDD с SMHNVDD с PSQ

Доходность на риск

SSG vs. NVDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c NVDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGNVDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.60

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-0.68

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.67

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.47

-0.10

SSG vs. NVDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа NVDD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и NVDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и NVDD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и NVDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGNVDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.34%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-31.63%

-44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-86.97%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-67.74%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

14.46%

+29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и NVDD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGNVDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

11.21%

+19.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

27.81%

+31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

35.67%

+36.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

47.16%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

47.16%

+22.77%

Сравнение комиссий SSG и NVDD

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDD в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и NVDD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности NVDD в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.77%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and NVDD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs NVDD's -88.34%.

On 1-year performance, NVDD leads with -21.26% vs -70.02% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -21.26% return vs -70.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 3.77% for NVDD.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while NVDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.01% for NVDD.

NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и NVDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор