PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с NVDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с NVDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. SSG is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, SSG returned -81.06% vs -36.57% for NVDD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.

Доходность

Сравнение доходности SSG и NVDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у NVDD с доходностью -15.52%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

NVDD

1 день
3.54%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-15.52%
6 месяцев
-18.71%
1 год
-36.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и NVDD

2026 (YTD)202520242023
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-28.28%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-15.52%-38.72%-69.77%-8.79%

Correlation

The correlation between SSG and NVDD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between SSG and NVDD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDXNVDD с NVDLNVDD с SMHNVDD с PSQ

Доходность на риск

SSG vs. NVDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c NVDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGNVDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-1.08

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
-1.56

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

0.83

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.86

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.47

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. NVDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDD равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и NVDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGNVDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

-1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-1.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SSG и NVDD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и NVDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGNVDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.34%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-42.53%

-38.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-87.28%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-67.03%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

24.84%

+25.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и NVDD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGNVDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

12.53%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

25.53%

+21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

34.08%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

47.41%

+29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

47.41%

+21.56%

Сравнение комиссий SSG и NVDD

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDD в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и NVDD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности NVDD в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		4.24%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and NVDD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to NVDD (12.53%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs NVDD's -88.34%.

On 1-year performance, NVDD leads with -36.57% vs -81.06% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -36.57% return vs -81.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 4.24% for NVDD.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while NVDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.01% for NVDD.

NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и NVDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор