PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с IXN

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.52%/yr vs 25.98%/yr for IXN. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности SSG и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -63.37%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 40.36%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: -62.52% против 25.98% соответственно.

SSG

1 день
-0.80%
1 месяц
-21.37%
С начала года
-63.37%
6 месяцев
-63.97%
1 год
-81.41%
3 года*
-75.00%
5 лет*
-67.22%
10 лет*
-62.52%

IXN

1 день
0.59%
1 месяц
8.90%
С начала года
40.36%
6 месяцев
40.73%
1 год
70.75%
3 года*
35.39%
5 лет*
22.48%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-63.37%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
IXN
iShares Global Tech ETF		40.36%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between SSG and IXN is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between SSG and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и IXN

Секторы
SSG
IXN

Финансовые услуги

116.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

99.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
116.6%
IXN

-

Сырьевые материалы

SSG

-

IXN

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

IXN

-

Энергетика

SSG

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

SSG

-

IXN
0.1%

Промышленность

SSG

-

IXN
0.1%

Недвижимость

SSG

-

IXN
0.0%

Технологии

SSG

-

IXN
99.3%

Коммунальные услуги

SSG

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

SSG vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.89

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.86
3.47

-6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.47

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.16

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

16.70

-18.30

SSG vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и IXN

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.67%

-44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.20%

-13.80%

-67.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-25.55%

-73.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-36.30%

-63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-36.30%

-63.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.58%

-98.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-11.26%

-77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.37%

4.25%

+47.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и IXN

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.98% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.98%

12.73%

+18.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.34%

20.80%

+32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

24.64%

+43.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.35%

25.33%

+53.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.58%

24.66%

+44.92%

Сравнение комиссий SSG и IXN

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и IXN

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		14.25%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and IXN have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.98%) compared to IXN (12.73%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.98% vs -62.52% for SSG. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 12.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.98% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 14.25%, compared with 0.74% for IXN.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор