PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с IXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 23.87%/yr for IXN. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности SSG и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: -61.11% против 23.87% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

IXN

1 день
-2.47%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
25.36%
С начала года
28.13%
1 год
43.72%
3 года*
28.96%
5 лет*
19.50%
10 лет*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
IXN
iShares Global Tech ETF		28.13%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between SSG and IXN is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between SSG and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и IXN

Секторы
SSG
IXN

Финансовые услуги

93.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

99.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
IXN

-

Сырьевые материалы

SSG

-

IXN

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

IXN

-

Энергетика

SSG

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

SSG

-

IXN
0.1%

Промышленность

SSG

-

IXN
0.1%

Недвижимость

SSG

-

IXN
0.0%

Технологии

SSG

-

IXN
99.3%

Коммунальные услуги

SSG

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

SSG vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.67

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.18

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.18

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

9.42

-10.99

SSG vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и IXN

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.67%

-44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-13.80%

-62.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-25.55%

-73.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-36.30%

-63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-36.30%

-63.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.15%

-89.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-11.24%

-77.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

4.66%

+39.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и IXN

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

10.99%

+19.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

22.87%

+36.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

26.28%

+45.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

25.68%

+53.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

24.75%

+45.18%

Сравнение комиссий SSG и IXN

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и IXN

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности IXN в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.82%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and IXN have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to IXN (10.99%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs -61.11% for SSG. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.82% for IXN.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор