Сравнение SSG с IFED
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SSG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.
SSG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -33.91%
- С начала года
- -60.94%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -81.06%
- 3 года*
- -74.84%
- 5 лет*
- -66.94%
- 10 лет*
- -62.12%
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.94% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -36.06% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SSG and IFED is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between SSG and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. IFED — Ранг доходности на риск
SSG
IFED
Сравнение SSG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.14 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.34 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 0.12 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.65 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SSG и IFED
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -14.65% | -66.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -22.36% | -76.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.50% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -5.84% | -82.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 5.75% | +44.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и IFED
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.44% | 4.50% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 12.86% | +34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 16.21% | +45.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.33% | 19.88% | +57.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 19.88% | +49.09% |
Сравнение комиссий SSG и IFED
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и IFED
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 13.36% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and IFED have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (21.44%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -74.84% for SSG. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for IFED.
SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор