PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с IFED

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.04%/yr vs 16.54%/yr for IFED. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SSG и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.

SSG

1 день
12.02%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-57.87%
1 год
-78.94%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-66.24%
10 лет*
-62.09%

IFED

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.90%
1 год
2.52%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-36.79%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.07%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SSG and IFED is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between SSG and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SSG vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.15

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
0.34

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.04

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.17

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.43

-2.06

SSG vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и IFED

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.92%

-14.65%

-65.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-22.36%

-76.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.05%

-94.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-5.83%

-82.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.14%

5.88%

+45.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и IFED

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.37%

6.74%

+26.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

13.81%

+40.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.68%

16.84%

+51.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.55%

19.92%

+58.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

19.92%

+49.71%

Сравнение комиссий SSG и IFED

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и IFED

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and IFED have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.37%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs -74.04% for SSG. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs -74.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for IFED.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор