Сравнение SSG с IFED
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSG returned -71.55%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SSG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -36.79% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SSG and IFED is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between SSG and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. IFED — Ранг доходности на риск
SSG
IFED
Сравнение SSG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.05 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.13 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и IFED
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -14.65% | -61.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -22.36% | -76.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.91% | -95.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -5.83% | -82.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 6.04% | +38.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и IFED
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 6.87% | +24.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 15.11% | +43.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 17.72% | +54.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 20.00% | +59.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 20.00% | +49.93% |
Сравнение комиссий SSG и IFED
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и IFED
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and IFED have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -71.55% for SSG. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -71.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.00% for IFED.
SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор