PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSG с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SSG и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.


SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-36.06%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SSG and IFED is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between SSG and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultrashort Semiconductors

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SSG vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSGIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.04

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.14

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

0.34

-1.95

SSG vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSGIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

0.12

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SSG и IFED

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSGIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-14.65%

-66.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-22.36%

-76.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.50%

-94.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-5.84%

-82.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

5.75%

+44.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и IFED

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSGIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

4.50%

+16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

12.86%

+34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

16.21%

+45.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

19.88%

+57.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

19.88%

+49.09%

Сравнение комиссий SSG и IFED

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и IFED

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы


SSG and IFED have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -74.84% for SSG. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for IFED.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор