PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SSG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -61.11% против 13.27% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between SSG and ^GSPC is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.74

The correlation between SSG and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SSG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSG^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.62

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.24

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.24

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

9.71

-11.28

SSG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и ^GSPC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-9.10%

-67.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-18.90%

-79.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-25.43%

-74.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.00%

-99.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-10.70%

-77.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

2.09%

+42.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ^GSPC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

3.25%

+27.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

10.00%

+49.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

12.56%

+59.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

17.00%

+62.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

18.05%

+51.88%

Часто задаваемые вопросы

SSG and ^GSPC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор