PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SSG returned -61.93%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SSG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -61.93% против 13.65% соответственно.

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between SSG and ^GSPC is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.74

The correlation between SSG and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SSG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSG^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.28

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.12

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.41

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.98

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

13.78

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

2.28

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

0.74

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.76

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.47

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SSG и ^GSPC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-9.10%

-72.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-18.90%

-79.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-25.43%

-74.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.33%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-10.72%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.76%

1.97%

+48.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ^GSPC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

2.88%

+19.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.74%

9.00%

+38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.84%

11.89%

+49.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.35%

16.90%

+60.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

18.06%

+50.91%

Часто задаваемые вопросы

SSG and ^GSPC have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (22.29%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор