PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC).

SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -58.98% против 12.24% соответственно.

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с PSISSG с SZKSSG с SOXQSSG с USD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SSG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.92

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

1.41

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.41

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

6.61

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.92

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

0.61

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.68

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.46

-1.21

Корреляция

Корреляция между SSG и ^GSPC составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SSG и ^GSPC

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.01%

-12.14%

-72.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

-25.43%

-73.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.78%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-10.75%

-77.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.57%

2.60%

+70.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и ^GSPC

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

5.37%

+16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

9.55%

+39.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.15%

18.33%

+58.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

16.90%

+60.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.55%

18.05%

+50.50%