PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с VUSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

SSFEX управляется State Street. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: -19.27% против 2.67% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SSAFX
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VOOVUSFX с VGLTVUSFX с VBIAX

Сравнение комиссий SSFEX и VUSFX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

6.66

-5.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

11.92

-10.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.66

-2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

12.88

-10.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

74.29

-68.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

6.66

-5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

4.21

-4.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

3.93

-4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

3.94

-4.50

Корреляция

Корреляция между SSFEX и VUSFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и VUSFX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и VUSFX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-1.71%

-90.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-0.35%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-1.71%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-1.71%

-90.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-0.05%

-90.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-0.15%

-47.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.06%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и VUSFX

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.28%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.43%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

0.67%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

0.81%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

0.68%

+31.15%