PortfoliosLab logo
Сравнение SSDWX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSDWX и VFTNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.63%
256.60%
SSDWX
VFTNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSDWX:

0.45

VFTNX:

0.52

Коэф-т Сортино

SSDWX:

0.73

VFTNX:

0.86

Коэф-т Омега

SSDWX:

1.10

VFTNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SSDWX:

0.44

VFTNX:

0.53

Коэф-т Мартина

SSDWX:

1.81

VFTNX:

2.10

Индекс Язвы

SSDWX:

3.90%

VFTNX:

5.10%

Дневная вол-ть

SSDWX:

15.84%

VFTNX:

20.78%

Макс. просадка

SSDWX:

-29.88%

VFTNX:

-61.92%

Текущая просадка

SSDWX:

-6.77%

VFTNX:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.47% соответственно.


SSDWX

С начала года

-0.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.83%

5 лет

8.86%

10 лет

6.05%

VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.88%

5 лет

15.63%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSDWX и VFTNX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SSDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSDWX: 0.18%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSDWX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSDWX
Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSDWX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSDWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSDWX: 0.45
VFTNX: 0.52
Коэффициент Сортино SSDWX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSDWX: 0.73
VFTNX: 0.86
Коэффициент Омега SSDWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSDWX: 1.10
VFTNX: 1.12
Коэффициент Кальмара SSDWX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSDWX: 0.44
VFTNX: 0.53
Коэффициент Мартина SSDWX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSDWX: 1.81
VFTNX: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.52
SSDWX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и VFTNX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VFTNX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
2.32%2.30%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и VFTNX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-11.01%
SSDWX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и VFTNX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 11.16%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
14.80%
SSDWX
VFTNX