Сравнение SSDWX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
SSDWX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSDWX или VFTNX.
Основные характеристики
| SSDWX | VFTNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.32% | 18.54% |
| Дох-ть за 1 год | 21.36% | 29.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.40% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 15.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 13.87% |
| Макс. просадка | -29.88% | -61.92% |
| Текущая просадка | -0.43% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между SSDWX и VFTNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSDWX и VFTNX
С начала года, SSDWX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью 18.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDWX и VFTNX
SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSDWX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDWX и VFTNX
Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VFTNX в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDWX State Street Target Retirement 2060 Fund | 2.43% | 2.73% | 4.23% | 4.05% | 2.02% | 3.26% | 6.40% | 2.88% | 2.71% | 3.23% | 1.59% | 0.00% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.82% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок SSDWX и VFTNX
Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSDWX и VFTNX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.