PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSDWX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSDWX и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SSDWX с FCNTX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

SSDWX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSDWX или FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSDWX:

0.55

FCNTX:

0.76

Коэф-т Сортино

SSDWX:

0.91

FCNTX:

1.28

Коэф-т Омега

SSDWX:

1.13

FCNTX:

1.18

Коэф-т Кальмара

SSDWX:

0.58

FCNTX:

0.94

Коэф-т Мартина

SSDWX:

2.28

FCNTX:

3.17

Индекс Язвы

SSDWX:

4.04%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

SSDWX:

15.95%

FCNTX:

22.19%

Макс. просадка

SSDWX:

-29.88%

FCNTX:

-49.03%

Текущая просадка

SSDWX:

-1.55%

FCNTX:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 6.59% против 15.28% соответственно.

SSDWX

С начала года

4.99%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

0.03%

1 год

8.72%

3 года

7.68%

5 лет

8.80%

10 лет

6.59%

FCNTX

С начала года

4.42%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

4.08%

1 год

16.68%

3 года

21.50%

5 лет

17.59%

10 лет

15.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий SSDWX и FCNTX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSDWX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSDWX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и FCNTX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FCNTX в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		3.91%4.11%2.73%4.23%4.05%2.03%3.26%6.40%2.88%2.72%3.24%1.60%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.79%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.29%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и FCNTX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и FCNTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и FCNTX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...