PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDWX с STFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSDWX с STFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund) and STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - SSDWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while STFAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSDWX returned 11.47%/yr vs -8.31%/yr for STFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSDWX charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for STFAX.

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и STFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street Equity 500 Index Fund (STFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSDWX показывает доходность 12.02%, а STFAX немного ниже – 11.63%. За последние 10 лет акции SSDWX превзошли акции STFAX по среднегодовой доходности: 11.47% против -8.31% соответственно.

SSDWX

1 день
0.45%
1 месяц
4.96%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.79%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.47%

STFAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.65%
1 год
28.74%
3 года*
22.54%
5 лет*
14.07%
10 лет*
-8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSDWX и STFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		12.02%21.16%12.53%19.24%-19.20%13.74%19.62%25.85%-8.11%21.45%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		11.63%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%

Correlation

The correlation between SSDWX and STFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between SSDWX and STFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

State Street Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с MGRDXSSDWX с VOOSSDWX с FCNTXSSDWX с VINIXSSDWX с VFTNX
Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SPXLSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с RGAGXSTFAX с WFSPX

Доходность на риск

SSDWX vs. STFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDWX c STFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street Equity 500 Index Fund (STFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDWXSTFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.40

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.33

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

15.53

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDWX vs. STFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFAX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и STFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDWXSTFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.25

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.05

+0.74

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и STFAX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки STFAX в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и STFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDWXSTFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-91.92%

+62.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.91%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-18.76%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-24.57%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.88%

-91.92%

+62.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-75.64%

+75.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-29.65%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.90%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и STFAX

State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDWXSTFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.82%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.96%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.85%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.88%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

33.66%

-18.79%

Сравнение комиссий SSDWX и STFAX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STFAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и STFAX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности STFAX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.00%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.15%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSDWX and STFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSDWX has higher volatility (3.43%) compared to STFAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSDWX dropped -29.88% vs STFAX's -91.92%.

SSDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSDWX и STFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор