PortfoliosLab logo
Сравнение SSDWX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSDWX и VINIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.63%
205.42%
SSDWX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSDWX:

0.45

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

SSDWX:

0.73

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

SSDWX:

1.10

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SSDWX:

0.44

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

SSDWX:

1.81

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

SSDWX:

3.90%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

SSDWX:

15.84%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

SSDWX:

-29.88%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

SSDWX:

-6.77%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 10.96% соответственно.


SSDWX

С начала года

-0.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.83%

5 лет

8.86%

10 лет

6.05%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-5.42%

1 год

8.43%

5 лет

13.71%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSDWX и VINIX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SSDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSDWX: 0.18%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSDWX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSDWX
Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSDWX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSDWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSDWX: 0.45
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино SSDWX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSDWX: 0.73
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега SSDWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSDWX: 1.10
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара SSDWX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSDWX: 0.44
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина SSDWX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSDWX: 1.81
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
SSDWX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и VINIX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VINIX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
2.32%2.30%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.40%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и VINIX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-10.02%
SSDWX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и VINIX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 11.16%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
14.22%
SSDWX
VINIX