PortfoliosLab logo
State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US85749R5524

CUSIP

85749R552

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSDWX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SSDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSDWX: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Target Retirement 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.63%
183.90%
SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Street Target Retirement 2060 Fund показал доход в -0.58% с начала года и 6.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Target Retirement 2060 Fund составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


SSDWX

С начала года

-0.58%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.83%

5 лет

8.94%

10 лет

5.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSDWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.25%-3.23%-0.26%-0.58%
2024-0.48%3.69%2.95%-3.91%4.14%1.11%2.77%2.07%2.27%-2.82%4.08%-5.18%10.57%
20237.71%-2.98%2.15%0.90%-1.49%5.45%3.37%-3.12%-4.44%-3.75%9.20%5.36%18.57%
2022-4.92%-2.29%0.94%-8.03%0.29%-7.92%6.72%-3.66%-9.35%5.12%7.82%-6.40%-21.26%
2021-0.34%2.05%1.67%3.88%1.33%1.38%0.43%1.78%-3.92%4.59%-2.76%0.95%11.26%
2020-0.56%-6.10%-12.65%10.37%4.52%3.14%5.02%5.01%-2.61%-2.07%11.96%4.09%18.96%
20197.78%2.53%1.41%2.95%-4.81%5.93%0.33%-1.25%1.52%2.24%2.44%1.64%24.58%
20184.37%-4.18%-0.84%0.25%1.27%-0.25%2.42%1.39%-0.16%-7.34%1.57%-9.93%-11.74%
20172.28%2.62%0.85%1.50%1.75%0.72%2.25%0.53%1.93%1.80%2.11%0.33%20.31%
2016-5.05%-0.33%6.79%1.35%0.51%0.51%3.77%0.20%0.68%-2.43%1.30%0.61%7.70%
2015-0.80%4.21%-1.06%1.46%0.19%-2.20%0.98%-5.91%-2.98%6.58%-0.20%-3.38%-3.67%
20142.53%1.77%-0.99%3.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSDWX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SSDWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSDWX: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SSDWX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSDWX: 0.73
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SSDWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSDWX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SSDWX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSDWX: 0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SSDWX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSDWX: 1.81
^GSPC: 1.94

State Street Target Retirement 2060 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.31$0.20$0.29$0.22$0.28$0.24$0.23$0.14$0.20$0.16

Дивидендный доход

2.32%2.30%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-10.07%
SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Street Target Retirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 29.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка State Street Target Retirement 2060 Fund составляет 6.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-28.98%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.673
-17.99%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.2101 нояб. 2019 г.445
-17.95%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.410
-16.01%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Street Target Retirement 2060 Fund составляет 11.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
14.23%
SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)