PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSDWX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDWX с TRLGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

SSDWX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSDWX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между SSDWX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.63%
177.82%
SSDWX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSDWX:

0.45

TRLGX:

0.25

Коэф-т Сортино

SSDWX:

0.73

TRLGX:

0.52

Коэф-т Омега

SSDWX:

1.10

TRLGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SSDWX:

0.44

TRLGX:

0.24

Коэф-т Мартина

SSDWX:

1.81

TRLGX:

0.79

Индекс Язвы

SSDWX:

3.90%

TRLGX:

7.57%

Дневная вол-ть

SSDWX:

15.84%

TRLGX:

23.78%

Макс. просадка

SSDWX:

-29.88%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

SSDWX:

-6.77%

TRLGX:

-15.01%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.17% соответственно.

SSDWX

С начала года

-0.58%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.83%

5 лет

8.94%

10 лет

5.92%

TRLGX

С начала года

-6.99%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-8.51%

1 год

5.36%

5 лет

12.31%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSDWX и TRLGX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
График комиссии SSDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSDWX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSDWX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSDWX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SSDWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SSDWX: 0.45
TRLGX: 0.25
Коэффициент Сортино SSDWX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSDWX: 0.73
TRLGX: 0.52
Коэффициент Омега SSDWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SSDWX: 1.10
TRLGX: 1.07
Коэффициент Кальмара SSDWX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SSDWX: 0.44
TRLGX: 0.24
Коэффициент Мартина SSDWX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SSDWX: 1.81
TRLGX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.25
SSDWX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и TRLGX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		2.32%2.30%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и TRLGX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-15.01%
SSDWX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и TRLGX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 11.16%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
16.23%
SSDWX
TRLGX