PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSDWX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDWX с TRLGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

SSDWX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSDWX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между SSDWX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSDWX:

0.53

TRLGX:

0.38

Коэф-т Сортино

SSDWX:

0.87

TRLGX:

0.73

Коэф-т Омега

SSDWX:

1.12

TRLGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SSDWX:

0.54

TRLGX:

0.39

Коэф-т Мартина

SSDWX:

2.13

TRLGX:

1.18

Индекс Язвы

SSDWX:

4.04%

TRLGX:

8.15%

Дневная вол-ть

SSDWX:

15.85%

TRLGX:

23.95%

Макс. просадка

SSDWX:

-29.88%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

SSDWX:

-1.07%

TRLGX:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.83% соответственно.

SSDWX

С начала года

5.50%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

8.41%

3 года

9.48%

5 лет

9.54%

10 лет

6.53%

TRLGX

С начала года

0.52%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-3.94%

1 год

9.06%

3 года

17.93%

5 лет

12.44%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий SSDWX и TRLGX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSDWX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг риск-скорректированной доходности SSDWX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSDWX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и TRLGX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TRLGX в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		2.18%2.30%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		4.88%4.90%2.04%3.88%2.56%0.42%7.76%7.93%9.27%1.64%4.71%7.64%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и TRLGX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и TRLGX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 3.37%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...