Сравнение SSDWX с SPY
SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - SSDWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SSDWX returned 11.47%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSDWX charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SSDWX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSDWX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.47% против 15.49% соответственно.
SSDWX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.47%
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам SSDWX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDWX State Street Target Retirement 2060 Fund | 12.02% | 21.16% | 12.53% | 19.24% | -19.20% | 13.74% | 19.62% | 25.85% | -8.11% | 21.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SSDWX and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between SSDWX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSDWX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SSDWX
SPY
Сравнение SSDWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDWX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.16 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 14.72 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SSDWX и SPY
Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSDWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -55.19% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.88% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.76% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -24.50% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.88% | -33.72% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.05% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.91% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDWX и SPY
State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSDWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.84% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.90% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.83% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 17.05% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.94% | -3.07% |
Сравнение комиссий SSDWX и SPY
SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDWX и SPY
Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SSDWX State Street Target Retirement 2060 Fund | 4.00% | 4.48% | 4.11% | 2.73% | 4.23% | 4.05% | 2.02% | 3.26% | 6.40% | 2.88% | 2.71% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SSDWX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSDWX has higher volatility (3.43%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SSDWX dropped -29.88% vs SPY's -55.19%.
SSDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSDWX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор