PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSDWX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
13.23%
SSDWX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции SSDWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.22% соответственно.


SSDWX

С начала года

15.22%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.84%

1 год

23.06%

5 лет (среднегодовая)

9.36%

10 лет (среднегодовая)

8.36%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SSDWXVOO
Коэф-т Шарпа2.172.69
Коэф-т Сортино2.953.59
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара2.083.88
Коэф-т Мартина13.1117.58
Индекс Язвы1.76%1.86%
Дневная вол-ть10.64%12.19%
Макс. просадка-29.88%-33.99%
Текущая просадка-0.95%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSDWX и VOO

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
График комиссии SSDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SSDWX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSDWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSDWX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.69
Коэффициент Сортино SSDWX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.953.59
Коэффициент Омега SSDWX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Кальмара SSDWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.083.88
Коэффициент Мартина SSDWX, с текущим значением в 13.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.1117.58
SSDWX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.69
SSDWX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и VOO

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund
1.87%2.16%1.61%1.81%1.47%2.24%2.32%1.94%1.43%2.05%1.58%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и VOO

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-0.53%
SSDWX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и VOO

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.99%
SSDWX
VOO