PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.90% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий SSCPX и NESGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.17

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.11

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

10.44

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSCPX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и NESGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и NESGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-50.29%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-17.27%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-50.05%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-50.29%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-4.31%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.74%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.14%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и NESGX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

12.14%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

23.43%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

35.37%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

29.13%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

25.56%

-2.63%