Сравнение SSCPX с FAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и FAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -11.69% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.33% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
FAMFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и FAMFX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FAMFX в 1.27%.
Доходность на риск
SSCPX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
SSCPX
FAMFX
Сравнение SSCPX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.84 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.20 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.85 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -2.02 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.84 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и FAMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и FAMFX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности FAMFX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.86% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и FAMFX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и FAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -39.66% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -22.23% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -28.71% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -39.66% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -28.24% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -5.72% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 9.34% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и FAMFX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.49% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 12.67% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 20.67% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.66% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.49% | +3.41% |