Сравнение SSCPX с FAMFX
SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 11.07%/yr vs 6.92%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SSCPX charges 1.70%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и FAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.92% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 23.80%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.07%
FAMFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам SSCPX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 23.80% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -0.66% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SSCPX and FAMFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SSCPX and FAMFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCPX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
SSCPX
FAMFX
Сравнение SSCPX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCPX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.44 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | -0.77 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и FAMFX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и FAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCPX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -39.66% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -21.70% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -28.71% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -28.71% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -39.66% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -19.28% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.07% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 12.20% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и FAMFX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCPX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.86% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 13.11% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 17.60% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.79% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.48% | +3.54% |
Сравнение комиссий SSCPX и FAMFX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FAMFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и FAMFX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FAMFX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.43% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.28% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Часто задаваемые вопросы
SSCPX and FAMFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSCPX has higher volatility (6.27%) compared to FAMFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs FAMFX's -39.66%.
SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCPX и FAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор