PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с ALSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с ALSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и ALSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и ALSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		-9.98%4.83%8.76%14.83%-38.17%-4.44%64.90%29.87%-4.03%24.83%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у ALSRX с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции ALSRX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.67% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

ALSRX

1 день
5.62%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-6.55%
1 год
16.11%
3 года*
3.60%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с RDTEALSRX с ACAAXALSRX с ALVOXALSRX с ALBAXALSRX с NEAIXALSRX с ACAZXALSRX с SPECX

Сравнение комиссий SSCPX и ALSRX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ALSRX в 1.24%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. ALSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c ALSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXALSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.59

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.03

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.68

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

2.47

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. ALSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ALSRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и ALSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXALSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между SSCPX и ALSRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и ALSRX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности ALSRX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		3.11%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и ALSRX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки ALSRX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и ALSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXALSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-73.40%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-21.23%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-53.46%

+25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-55.04%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-40.86%

+32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-28.66%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.85%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и ALSRX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXALSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

10.20%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

18.65%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

27.59%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

29.56%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

26.66%

-3.73%