Сравнение SSCPX с TCMSX
SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 11.07%/yr vs 14.55%/yr for TCMSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSCPX charges 1.70%/yr vs 0.93%/yr for TCMSX.
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и TCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.55% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 23.80%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.07%
TCMSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам SSCPX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 23.80% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 18.97% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Correlation
The correlation between SSCPX and TCMSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between SSCPX and TCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCPX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
SSCPX
TCMSX
Сравнение SSCPX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCPX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.76 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 10.56 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и TCMSX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и TCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCPX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -55.98% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.86% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -30.74% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -34.60% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -39.29% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.96% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.72% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.23% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и TCMSX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеют волатильность 6.27% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCPX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.35% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 18.91% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 24.18% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 24.60% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 23.69% | -0.67% |
Сравнение комиссий SSCPX и TCMSX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и TCMSX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности TCMSX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.28% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 4.68% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Часто задаваемые вопросы
SSCPX and TCMSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMSX has higher volatility (6.35%) compared to SSCPX (6.27%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs TCMSX's -55.98%.
TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCPX и TCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор