Сравнение SSCPX с TCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и TCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и TCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.47% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и TCMSX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.
Доходность на риск
SSCPX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск
SSCPX
TCMSX
Сравнение SSCPX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | TCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.14 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.40 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и TCMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и TCMSX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности TCMSX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и TCMSX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и TCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -55.98% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -16.86% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -34.60% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -39.29% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -16.86% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -11.84% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 8.44% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и TCMSX
Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | TCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.89% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 16.86% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 28.47% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 24.06% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 23.42% | -0.52% |