- ISIN
- US8034316005
- CUSIP
- 803431600
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 1 сент. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) прибавил 22.9% с начала года. Текущая цена акции SSCPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) показал доход в 22.92% с начала года и 31.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSCPX составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Saratoga Small Capitalization Portfolio
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SSCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был дек. 2005 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SSCPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 14 дек. 2005 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 0.83% | -5.33% | 13.85% | 4.06% | 8.28% | -8.44% | 3.44% | 22.92% | ||||
| 2025 | 1.28% | -7.18% | -5.61% | 0.64% | 5.59% | 3.93% | 2.04% | 6.56% | 0.80% | -0.80% | 2.01% | -2.11% | 6.41% |
| 2024 | -1.43% | 9.29% | 2.26% | -6.49% | 3.61% | -1.47% | 7.07% | -1.02% | 2.05% | -2.64% | 9.56% | -8.68% | 10.79% |
| 2023 | 6.10% | -2.02% | -3.33% | -2.46% | -1.51% | 9.90% | 4.50% | -3.71% | -5.71% | -6.22% | 9.25% | 11.66% | 15.16% |
| 2022 | -7.92% | 1.61% | 0.13% | -9.38% | 1.75% | -10.03% | 11.94% | -1.28% | -8.93% | 11.87% | 2.40% | -7.99% | -17.56% |
| 2021 | 2.59% | 6.25% | 2.94% | 3.96% | -0.53% | -1.06% | -0.21% | 1.72% | -2.12% | 7.35% | -1.51% | 3.26% | 24.53% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Small Capitalization Portfolio has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.96, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 101.13%
- Участие в снижении
- 104.68%
Комиссия
Комиссия SSCPX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSCPX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.58 | -2.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Small Capitalization Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.80 | $0.00 | $0.62 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $3.27 |
Дивидендный доход | 7.33% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Small Capitalization Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Small Capitalization Portfolio показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Small Capitalization Portfolio составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.65%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.78%окт. 1998 г. | 6mo 9d | 1y 6mo | 2y 26dапр. 1998 г. - апр. 2000 г. | — |
-43.59%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 19d | 2y 1moавг. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.44%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 11mo | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.75%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 10mo 13d | 1y 8moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SSCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -56.78% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -18.90% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -25.43% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -33.92% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.17% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.69% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.14% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSCPX
Добавьте Saratoga Small Capitalization Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSCPX