PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8034316005

CUSIP

803431600

Эмитент

Saratoga

Дата выпуска

1 сент. 1994 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SSCPX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) показал доход в -5.71% с начала года и -2.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSCPX составила 6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SSCPX

С начала года

-5.71%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-2.12%

3 года

4.71%

5 лет

12.14%

10 лет

6.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.28%-7.18%-5.61%0.64%5.59%-5.71%
2024-1.43%9.29%2.26%-6.49%3.61%-1.47%7.07%-1.02%2.05%-2.64%9.56%-8.68%10.78%
20236.09%-2.02%-3.33%-2.46%-1.51%9.90%4.50%-3.71%-5.71%-6.22%9.25%11.66%15.16%
2022-7.92%1.61%0.13%-9.38%1.75%-10.03%11.94%-1.28%-8.93%11.87%2.40%-7.99%-17.55%
20212.59%6.25%2.94%3.96%-0.53%-1.06%-0.21%1.72%-2.12%7.35%-1.51%3.26%24.52%
2020-1.70%-7.23%-22.37%12.88%9.28%4.07%6.84%2.39%-0.31%2.03%13.15%9.60%25.39%
20199.75%5.40%-2.48%3.05%-9.05%7.41%0.67%-1.51%0.51%1.86%5.31%1.89%23.71%
20182.89%-4.01%0.83%0.28%5.51%-0.39%0.92%5.19%-3.46%-11.38%-1.44%-10.74%-16.14%
2017-1.12%2.25%1.73%1.39%-1.83%1.86%3.35%-1.77%6.31%2.12%1.66%-1.09%15.58%
2016-8.81%-2.17%7.06%0.94%2.05%-0.00%4.39%-0.18%-1.23%-3.02%11.54%3.28%13.13%
2015-2.65%4.50%0.80%-2.88%0.61%0.00%-2.95%-6.39%-2.13%5.14%1.85%-5.04%-9.39%
2014-3.06%5.05%2.30%-1.96%-0.50%3.41%-5.92%4.02%-4.16%4.65%-0.99%1.03%3.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSCPX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSCPX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Saratoga Small Capitalization Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Small Capitalization Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.00$0.62$1.99$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.28$0.30

Дивидендный доход

12.06%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Small Capitalization Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Saratoga Small Capitalization Portfolio показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Small Capitalization Portfolio составляет 14.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.65%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.905
-49.26%3 апр. 1998 г.18111 дек. 1998 г.28919 янв. 2000 г.470
-43.59%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.529
-29.44%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.2264 сент. 2003 г.327
-28.75%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.21720 дек. 2016 г.426
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...