PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с AOFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-12.19%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.64% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

AOFIX

1 день
-2.21%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-9.04%
1 год
13.89%
3 года*
4.33%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAXAOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий SSCPX и AOFIX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.41

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.78

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.46

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

1.71

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между SSCPX и AOFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и AOFIX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и AOFIX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-60.19%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-19.88%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-55.64%

+27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-60.19%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-46.23%

+34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-19.25%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.34%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и AOFIX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.39%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.29%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

28.37%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

27.85%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

26.10%

-3.20%