Сравнение SSCPX с AOFIX
SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 10.99%/yr vs 9.40%/yr for AOFIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SSCPX charges 1.70%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и AOFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.40% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 8.54%
AOFIX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- -3.32%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 7.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSCPX и AOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 22.92% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 21.42% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
Correlation
The correlation between SSCPX and AOFIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between SSCPX and AOFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCPX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск
SSCPX
AOFIX
Сравнение SSCPX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCPX | AOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.79 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 5.77 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и AOFIX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и AOFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCPX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -60.19% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -19.88% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -31.97% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -55.64% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -60.19% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -25.64% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -19.51% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 6.15% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и AOFIX
Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 6.19%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCPX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 10.06% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 22.41% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 27.85% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 28.52% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 26.55% | -3.48% |
Сравнение комиссий SSCPX и AOFIX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и AOFIX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.33% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Часто задаваемые вопросы
SSCPX and AOFIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (10.06%) compared to SSCPX (6.19%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs AOFIX's -60.19%.
SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCPX и AOFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор