Сравнение SSCPX с BDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и BDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и BDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
BDFIX Baron Discovery Fund | -13.78% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям BDFIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.88% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
BDFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и BDFIX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.
Доходность на риск
SSCPX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск
SSCPX
BDFIX
Сравнение SSCPX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | BDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.06 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.27 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.05 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.19 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и BDFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и BDFIX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и BDFIX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и BDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -46.39% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -17.94% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -45.38% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -46.39% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -21.60% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -14.64% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.86% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и BDFIX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Baron Discovery Fund (BDFIX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.26% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 13.70% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 24.03% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 26.33% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.13% | -2.23% |