Сравнение SSCPX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio	1.17%	6.41%	10.79%	15.16%	-17.56%	24.53%	25.39%	23.71%	-16.14%	15.58%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 18.04% соответственно.

SSCPX

1 день: 3.90%

1 месяц: -5.97%

С начала года: 1.17%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 20.94%

3 года*: 10.97%

5 лет*: 4.36%

10 лет*: 9.58%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:

SSCPX с FAMFX SSCPX с AOFIX SSCPX с PCSGX SSCPX с BDFIX SSCPX с TCMSX SSCPX с BSCFX SSCPX с ALMAX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий SSCPX и NEAGX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

SSCPX

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSCPX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	2.14	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	2.71	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	4.27	-2.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.57	15.19	-9.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSCPX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	2.14	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.62	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.76	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.59	-0.22

Корреляция

Корреляция между SSCPX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и NEAGX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio	8.91%	9.02%	11.37%	0.00%	10.18%	24.67%	0.02%	0.00%	17.42%	0.00%	0.00%	58.90%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и NEAGX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSCPX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.65%	-41.80%	-11.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.83%	-14.01%	+2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.78%	-36.31%	+8.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.59%	-36.31%	-7.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.09%	-7.75%	-0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.30%	-8.72%	-1.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	3.93%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и NEAGX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSCPX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.57%	11.64%	-3.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.33%	19.84%	-4.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.69%	28.93%	-6.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.17%	24.33%	-2.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.93%	23.90%	-0.97%

Сравнение SSCPX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и NEAGX

Сравнение доходности по годам SSCPX и NEAGX

Доходность по периодам

SSCPX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSCPX и NEAGX

Доходность на риск

SSCPX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

SSCPX

NEAGX

Сравнение SSCPX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSCPX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)