PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с LUNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с LUNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и LUNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и LUNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-18.71%
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.05%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у LUNAX с доходностью -2.05%.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

LUNAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.18%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SIEPXLUNAX с SHPAXLUNAX с STPAXLUNAX с SLCGX

Сравнение комиссий SSCPX и LUNAX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SSCPX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXLUNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.86

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. LUNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUNAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и LUNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXLUNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между SSCPX и LUNAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и LUNAX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности LUNAX в 9.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.56%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и LUNAX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и LUNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXLUNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-18.47%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-5.41%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-11.78%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-3.93%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.89%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.34%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и LUNAX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXLUNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.21%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

5.07%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

7.95%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

7.44%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

8.77%

+14.16%