Сравнение SRVR с URE
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs -3.49%/yr for URE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 25.18%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам SRVR и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 25.18% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -1.54% |
Correlation
The correlation between SRVR and URE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SRVR and URE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. URE — Ранг доходности на риск
SRVR
URE
Сравнение SRVR c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.05 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.53 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и URE
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -97.16% | +56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -16.50% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -33.77% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -63.66% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -48.02% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -64.42% | +49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 6.83% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и URE
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 10.80% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 22.34% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 28.48% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 37.54% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 40.65% | -19.24% |
Сравнение комиссий SRVR и URE
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и URE
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности URE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and URE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.80%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs URE's -97.16%.
On 5-year performance, URE leads with -3.49% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URE has performed better with a -3.49% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.95% for URE.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.95% for URE.
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор