PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. SRVR is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, SRVR returned 8.85%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%6.28%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between SRVR and QDPL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between SRVR and QDPL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и QDPL

Секторы
SRVR
QDPL

Недвижимость

66.4%
1.5%

Промышленность

11.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.5%

Технологии

6.8%
27.6%

Энергетика

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Финансовые услуги

0.9%
10.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

SRVR
66.4%
QDPL
1.5%

Промышленность

SRVR
11.7%
QDPL
6.3%

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
QDPL
8.5%

Технологии

SRVR
6.8%
QDPL
27.6%

Энергетика

SRVR
3.8%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
QDPL
2.1%

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
QDPL
10.3%

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
QDPL
1.4%

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

QDPL
8.4%

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

QDPL
4.0%

Здравоохранение

SRVR

-

QDPL
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

SRVR vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.23

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.11

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.06

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

14.37

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.23

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SRVR и QDPL

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-22.59%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.65%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-17.75%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.65%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-5.14%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

1.84%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и QDPL

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.69%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.00%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

11.89%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

15.01%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

15.01%

+6.43%

Сравнение комиссий SRVR и QDPL

И SRVR, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и QDPL

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and QDPL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 8.85% for SRVR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.70% for SRVR.

SRVR is categorized as REIT, while QDPL is Large Cap Blend Equities.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор