Сравнение SRVR с ICOW
SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -1.78%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.24%.
SRVR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 16.03% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 8.24% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.45% |
Correlation
The correlation between SRVR and ICOW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.48 |
The correlation between SRVR and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. ICOW — Ранг доходности на риск
SRVR
ICOW
Сравнение SRVR c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.20 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 10.66 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и ICOW
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -43.49% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -8.35% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -14.81% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -27.79% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -8.35% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -7.56% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 2.50% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и ICOW
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 5.86% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.83% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 11.91% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 14.75% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.77% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.50% | +2.94% |
Сравнение комиссий SRVR и ICOW
SRVR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и ICOW
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности ICOW в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.36% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.63% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and ICOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.86%) compared to ICOW (5.83%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs ICOW's -43.49%.
On 5-year performance, ICOW leads with 8.62% vs -1.78% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 8.62% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
SRVR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.36% for ICOW.
SRVR is categorized as REIT, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.65% for ICOW.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор