PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -1.65%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.

SRVR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.26%
1 год
8.07%
3 года*
8.49%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		18.64%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-0.89%

Correlation

The correlation between SRVR and IAU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.21

The correlation between SRVR and IAU shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и IAU

Секторы
SRVR
IAU

Недвижимость

66.4%
100.0%

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Технологии

6.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
IAU
100.0%

Промышленность

SRVR
11.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
IAU

-

Технологии

SRVR
6.8%
IAU

-

Энергетика

SRVR
3.8%
IAU

-

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
IAU

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

IAU

-

Здравоохранение

SRVR

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с VRNS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SRVR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRVRIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.89

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.25

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.99

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

2.83

-1.66

SRVR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRVR и IAU

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-45.14%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-24.40%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-24.40%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-24.40%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-22.03%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-15.97%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

8.47%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и IAU

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 6.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.70%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

23.94%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

27.17%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.16%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

16.02%

+5.44%

Сравнение комиссий SRVR и IAU

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и IAU

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.57%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to SRVR (6.23%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs -1.65% for SRVR. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for IAU.

SRVR is categorized as REIT, while IAU is Gold. SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор