Сравнение SRVR с FREL
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 2.82%/yr for FREL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 15.20%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам SRVR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 15.20% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | 1.21% |
Correlation
The correlation between SRVR and FREL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SRVR and FREL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. FREL — Ранг доходности на риск
SRVR
FREL
Сравнение SRVR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.83 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.71 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и FREL
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -42.61% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.45% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -17.54% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -34.40% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -9.86% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.69% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и FREL
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.23% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.85% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.04% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.95% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.72% | +0.69% |
Сравнение комиссий SRVR и FREL
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и FREL
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FREL в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and FREL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (5.23%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs FREL's -42.61%.
On 5-year performance, FREL leads with 2.82% vs -3.67% for SRVR. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FREL has performed better with a 2.82% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
FREL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.86% for SRVR.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.08% for FREL.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор