PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs 2.09%/yr for FREL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и FREL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%1.34%

Correlation

The correlation between SRVR and FREL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.80

The correlation between SRVR and FREL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и FREL

Секторы
SRVR
FREL

Недвижимость

66.4%
97.6%

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%
0.4%

Технологии

6.8%
0.3%

Энергетика

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
FREL
97.6%

Промышленность

SRVR
11.7%
FREL

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
FREL
0.4%

Технологии

SRVR
6.8%
FREL
0.3%

Энергетика

SRVR
3.8%
FREL
0.1%

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
FREL

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
FREL
1.2%

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

FREL

-

Здравоохранение

SRVR

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

SRVR vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.75

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.10

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.17

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

3.67

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SRVR и FREL

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-42.61%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.45%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-17.54%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-34.40%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.93%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.95%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.68%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и FREL

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.75%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.27%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.17%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.84%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

20.67%

+0.77%

Сравнение комиссий SRVR и FREL

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и FREL

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and FREL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs FREL's -42.61%.

On 5-year performance, FREL leads with 2.09% vs -0.81% for SRVR. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FREL has performed better with a 2.09% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.70% for SRVR.

SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор