PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с DFAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. SRVR is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, SRVR returned 8.85%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 11.46%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и DFAR

2026 (YTD)2025202420232022
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-18.52%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Correlation

The correlation between SRVR and DFAR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SRVR and DFAR has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SRVR и DFAR

Секторы
SRVR
DFAR

Недвижимость

66.4%
99.8%

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Технологии

6.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.0%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
DFAR
99.8%

Промышленность

SRVR
11.7%
DFAR

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
DFAR

-

Технологии

SRVR
6.8%
DFAR

-

Энергетика

SRVR
3.8%
DFAR

-

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
DFAR

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
DFAR
0.0%

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
DFAR

-

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

DFAR

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

DFAR

-

Здравоохранение

SRVR

-

DFAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO

Доходность на риск

SRVR vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRDFARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.88

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.25

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.36

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

4.29

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SRVR и DFAR

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и DFAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-32.27%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.43%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-17.64%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.01%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-14.22%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.67%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и DFAR

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.71%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.40%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.10%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.13%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.13%

+2.31%

Сравнение комиссий SRVR и DFAR

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и DFAR

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFAR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and DFAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs DFAR's -32.27%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 8.85% for SRVR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.70% for SRVR.

They also come from different issuers: Pacer and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.19% for DFAR.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и DFAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор