Сравнение SRVR с DFAR
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. SRVR is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, SRVR returned 5.77%/yr vs 10.91%/yr for DFAR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 17.43%.
SRVR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
DFAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.38M | $64.44M | $64.02M | |
| $2.69M | $2.33M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам SRVR и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 11.13% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -15.99% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 17.43% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
Correlation
The correlation between SRVR and DFAR is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SRVR and DFAR has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. DFAR — Ранг доходности на риск
SRVR
DFAR
Сравнение SRVR c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.12 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.16 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и DFAR
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -32.27% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -8.43% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -17.64% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -2.55% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -13.70% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.50% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и DFAR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.08% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.68% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 13.67% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.06% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.06% | +2.34% |
Сравнение комиссий SRVR и DFAR
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и DFAR
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFAR в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.64% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.75% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and DFAR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to DFAR (4.08%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs DFAR's -32.27%.
On 3-year performance, DFAR leads with 10.91% vs 5.77% for SRVR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 10.91% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.64% for DFAR.
They also come from different issuers: Pacer and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.19% for DFAR.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор