Сравнение SRVR с DBE
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SRVR и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -25.29% |
Correlation
The correlation between SRVR and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.05 |
The correlation between SRVR and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. DBE — Ранг доходности на риск
SRVR
DBE
Сравнение SRVR c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.34 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.00 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и DBE
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -86.69% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -24.72% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -24.72% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -38.74% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -36.07% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -57.19% | +41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 8.26% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и DBE
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 11.68% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 32.70% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 35.99% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 29.88% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 28.39% | -6.98% |
Сравнение комиссий SRVR и DBE
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и DBE
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.29% for DBE.
SRVR is categorized as REIT, while DBE is Oil & Gas. SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор