PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs 4.12%/yr for CALF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-16.44%

Correlation

The correlation between SRVR and CALF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.44

The correlation between SRVR and CALF shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и CALF

Секторы
SRVR
CALF

Недвижимость

66.4%
1.6%

Промышленность

11.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.8%

Технологии

6.8%
29.7%

Энергетика

3.8%
10.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

0.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

-

28.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

SRVR
66.4%
CALF
1.6%

Промышленность

SRVR
11.7%
CALF
5.9%

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
CALF
8.8%

Технологии

SRVR
6.8%
CALF
29.7%

Энергетика

SRVR
3.8%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
CALF

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
CALF
0.2%

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
CALF
1.6%

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

CALF
28.3%

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

CALF
4.3%

Здравоохранение

SRVR

-

CALF
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SRVR vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.93

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.82

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.94

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

14.08

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.93

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SRVR и CALF

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-47.58%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-6.15%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-34.22%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-34.22%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.95%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-10.74%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.15%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и CALF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.92%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.47%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.84%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

23.44%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

26.02%

-4.58%

Сравнение комиссий SRVR и CALF

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и CALF

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and CALF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs -0.81% for SRVR. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.28% for CALF.

SRVR is categorized as REIT, while CALF is Small Cap Blend Equities. SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор