Сравнение SRV с NXG
SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both Global Equity Income funds from NXG. Both are actively managed. Over the past 3 years, SRV returned 31.00%/yr vs 35.48%/yr for NXG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRV и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRV показывает доходность 33.57%, что значительно выше, чем у NXG с доходностью 25.55%.
SRV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 33.57%
- 6 месяцев
- 36.40%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 11.79%
NXG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 25.55%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRV и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 33.57% | 5.05% | 50.70% | 19.88% | -6.64% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 25.55% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -5.68% |
Correlation
The correlation between SRV and NXG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRV vs. NXG — Ранг доходности на риск
SRV
NXG
Сравнение SRV c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRV | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.10 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 8.52 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRV | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SRV и NXG
Максимальная просадка SRV за все время составила -92.93%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRV | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.93% | -26.14% | -66.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.19% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -26.14% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | 0.00% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.50% | -6.59% | -41.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.78% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRV и NXG
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRV | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.85% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 14.07% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 19.12% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 26.87% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 26.87% | +11.41% |
Сравнение комиссий SRV и NXG
И SRV, и NXG имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRV и NXG
Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности NXG в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.74% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 15.20% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
SRV and NXG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRV has higher volatility (7.45%) compared to NXG (5.85%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.93% vs NXG's -26.14%.
SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRV и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор