Сравнение SRV с KYN
SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SRV returned 11.75%/yr vs 7.00%/yr for KYN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRV charges 1.00%/yr vs 2.00%/yr for KYN.
Доходность
Сравнение доходности SRV и KYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRV показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции KYN по среднегодовой доходности: 11.75% против 7.00% соответственно.
SRV
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 27.96%
- С начала года
- 32.91%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 11.75%
KYN
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 22.13%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам SRV и KYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 32.91% | 5.05% | 50.70% | 19.88% | 20.11% | 50.45% | -41.65% | 33.99% | -21.61% | -4.21% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 23.27% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
Correlation
The correlation between SRV and KYN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between SRV and KYN shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRV vs. KYN — Ранг доходности на риск
SRV
KYN
Сравнение SRV c KYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRV | KYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.31 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.64 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRV и KYN
Максимальная просадка SRV за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и KYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRV | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -91.43% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -8.53% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -21.65% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.65% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.70% | -87.74% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | 0.00% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.51% | -26.83% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.26% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRV и KYN
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRV | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.58% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 12.66% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 17.35% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 22.99% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 40.79% | -2.50% |
Сравнение комиссий SRV и KYN
SRV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRV и KYN
Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%, что больше доходности KYN в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 6.84% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 15.80% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
SRV and KYN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRV has higher volatility (8.09%) compared to KYN (5.58%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.97% vs KYN's -91.43%.
SRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRV и KYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор