Сравнение SRV с NML
SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and NML (Neuberger Berman MLP) are both mutual funds - SRV is a Energy Equities fund actively managed by NXG, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 10 years, SRV returned 11.16%/yr vs 9.71%/yr for NML. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SRV charges 1.00%/yr vs 2.72%/yr for NML.
Доходность
Сравнение доходности SRV и NML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRV показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у NML с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции NML по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.71% соответственно.
SRV
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- -0.62%
NML
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 25.45%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 2.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.58M | $1.25M | $1.31M | |
| $3.39M | $3.87M | $3.10M |
Сравнение доходности по годам SRV и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 27.36% | 5.05% | 50.70% | 19.88% | 20.11% | 50.45% | -41.65% | 33.99% | -21.61% | -4.21% |
NML Neuberger Berman MLP | 23.42% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | 32.75% | 61.76% | -45.84% | 10.60% | -23.02% | 7.07% |
Correlation
The correlation between SRV and NML is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between SRV and NML shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRV vs. NML — Ранг доходности на риск
SRV
NML
Сравнение SRV c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRV | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.63 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.10 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRV и NML
Максимальная просадка SRV за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и NML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRV | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -90.48% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -9.57% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -16.92% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.40% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.70% | -84.84% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -6.53% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.39% | -36.65% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.54% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRV и NML
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Neuberger Berman MLP (NML) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRV | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.57% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 14.68% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 18.56% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 23.77% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 34.99% | +3.36% |
Сравнение комиссий SRV и NML
SRV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NML в 2.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRV и NML
Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности NML в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NML Neuberger Berman MLP | 7.46% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 16.49% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
SRV and NML have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRV has higher volatility (9.09%) compared to NML (7.57%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.97% vs NML's -90.48%.
NML currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRV и NML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор