Сравнение SRV с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Alerian MLP ETF (AMLP).
SRV - это активно управляемый фонд от NXG. Фонд был запущен 24 авг. 2007 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SRV и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRV и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 11.90% | 5.05% | 52.30% | 19.88% | 20.11% | 50.45% | -41.65% | 33.99% | -21.61% | -4.21% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SRV показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.52% соответственно.
SRV
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 26.36%
- 10 лет*
- 13.03%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRV и AMLP
SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
SRV vs. AMLP — Ранг доходности на риск
SRV
AMLP
Сравнение SRV c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRV | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.62 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.57 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRV | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SRV и AMLP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRV и AMLP
Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 17.81% | 19.31% | 13.86% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок SRV и AMLP
Максимальная просадка SRV за все время составила -92.93%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRV | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.93% | -77.19% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -14.27% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -20.92% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.70% | -72.62% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -3.20% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.79% | -17.57% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 5.61% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRV и AMLP
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRV | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.09% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 7.94% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 16.12% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 20.17% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.34% | 27.84% | +10.50% |