PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRV с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - SRV is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. SRV is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 10 years, SRV returned 11.93%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRV charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SRV и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.93% против 6.76% соответственно.

SRV

1 день
1.22%
1 месяц
-1.06%
С начала года
31.93%
6 месяцев
36.31%
1 год
41.64%
3 года*
30.62%
5 лет*
26.15%
10 лет*
11.93%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRV и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		31.93%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SRV and AMLP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.60

The correlation between SRV and AMLP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SRV vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.45

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.03

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.92

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

6.37

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRV vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.22

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SRV и AMLP

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.93%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.93%

-77.19%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.94%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-14.27%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-20.92%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

-72.62%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-4.10%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.51%

-17.40%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.68%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и AMLP

NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.91%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

8.66%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

11.90%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

19.98%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

27.68%

+10.61%

Сравнение комиссий SRV и AMLP

SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и AMLP

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.39%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

SRV and AMLP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.55%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.93% vs AMLP's -77.19%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRV и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор