PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SRV - это активно управляемый фонд от NXG. Фонд был запущен 24 авг. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		11.90%5.05%52.30%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SRV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.03% против 14.06% соответственно.

SRV

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.80%
С начала года
11.90%
6 месяцев
4.97%
1 год
16.27%
3 года*
28.41%
5 лет*
26.36%
10 лет*
13.03%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с KYNSRV с AMLP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SRV и SPY

SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SRV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.96

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.53

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

7.27

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между SRV и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и SPY

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		17.81%19.31%13.86%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SRV и SPY

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SRVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.93%

-55.19%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.46%

-12.05%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-24.50%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

-33.72%

-47.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-5.53%

-15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.79%

-9.09%

-39.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.54%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и SPY

NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.35%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

9.50%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

19.06%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

17.06%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.34%

17.92%

+20.42%