PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRV с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

SRV - это активно управляемый фонд от NXG. Фонд был запущен 24 авг. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SRV и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRV и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		11.90%5.05%52.30%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 13.03% против 7.92% соответственно.

SRV

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.80%
С начала года
11.90%
6 месяцев
4.97%
1 год
16.27%
3 года*
28.41%
5 лет*
26.36%
10 лет*
13.03%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с SPYSRV с KYNSRV с AMLP
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий SRV и XYLD

SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

SRV vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.27

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.09

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

6.37

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRV vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.57

-0.60

Корреляция

Корреляция между SRV и XYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и XYLD

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		17.81%19.31%13.86%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SRV и XYLD

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.93%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SRVXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.93%

-33.46%

-59.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.46%

-10.14%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-18.66%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

-33.46%

-48.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-2.94%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.79%

-3.76%

-45.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

1.73%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и XYLD

NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRVXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.03%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

5.83%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

13.99%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

11.30%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.34%

14.23%

+24.11%