Сравнение SRV с XYLD
SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both funds - SRV is a Energy Equities fund actively managed by NXG, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. SRV is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 10 years, SRV returned 11.16%/yr vs 8.30%/yr for XYLD. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SRV charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности SRV и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRV показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.30% соответственно.
SRV
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- -0.62%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.87M | $3.10M | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам SRV и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 27.36% | 5.05% | 50.70% | 19.88% | 20.11% | 50.45% | -41.65% | 33.99% | -21.61% | -4.21% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Correlation
The correlation between SRV and XYLD is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between SRV and XYLD has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRV vs. XYLD — Ранг доходности на риск
SRV
XYLD
Сравнение SRV c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRV | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.59 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 18.68 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRV и XYLD
Максимальная просадка SRV за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -33.46% | -59.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -5.29% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -15.53% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -18.66% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.70% | -33.46% | -48.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | 0.00% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.39% | -3.67% | -44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.02% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRV и XYLD
NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 1.91% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 5.96% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 7.03% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 11.27% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 14.15% | +24.20% |
Сравнение комиссий SRV и XYLD
SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRV и XYLD
Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 16.49% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SRV and XYLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRV has higher volatility (9.09%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.97% vs XYLD's -33.46%.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRV и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор